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Había un montón de hablar de posibles relaciones internas en otras poblaciones, también. Nos haven8217t las páginas de estas en cualquier profundidad, pero it8217s pena señalar que algunas personas creen que las reivindicaciones eran exageradas. ¿Qué pasa con la mayoría de las opciones que se puso a través de un banco vinculado a la CIA Nos weren8217t convencido. El informe de la Comisión 9/11 menciona esta cuestión en sus notas al Capítulo 5: Cuota único inversor institucional sede en Estados Unidos, sin vínculos con Al Qaeda concebibles compró el 95 por ciento de la UAL pone el 6 de septiembre como parte de una estrategia comercial que también incluye la compra 115.000 acciones de América el 10 de septiembre del mismo modo, gran parte del comercio aparentemente sospechosa en América el 10 de septiembre fue rastreado hasta un boletín opciones de comercio estadounidense específica, enviada por fax a sus abonados el domingo 9 de septiembre, que recomienda estos tradesquot. Tal vez el reto más fuerte a esta conclusión viene del profesor Allen M Poteshman de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Se decidió investigar más a fondo, analizando estadísticamente los datos de mercado para tratar de evaluar la importancia trades8217. Profesor Poteshman señala varias razones para cuestionar el argumento previo conocimiento: A pesar de las opiniones expresadas por los medios populares, académicos de renombre, y los profesionales del mercado opción, hay razones para cuestionar la decisión de la evidencia de que los terroristas negocian en el mercado de opciones por delante de la edición de septiembre 11 ataques. Un evento que pone en duda la evidencia es el accidente de un avión de American Airlines en la ciudad de Nueva York el 12 de noviembre De acuerdo con el sitio Web de OCC, tres días hábiles antes, el 7 de noviembre, el ratio put-call para opciones sobre la RAM Stock fue 7,74. Sobre la base de las declaraciones realizadas por los vínculos entre la actividad del mercado y el terrorismo opción poco después del 11 de septiembre que habría sido tentador deducir de este ratio put-call que el terrorismo era probablemente la causa del accidente de noviembre de 12 años. Posteriormente, sin embargo, el terrorismo era casi descartada. Si bien podría ser el caso de que una gran proporción anormalmente AMR puesto de guardia se observó por casualidad el 7 de noviembre de este evento sin duda plantea la cuestión de si las proporciones de llamadas poner tan grandes como 7,74 son, de hecho, inusual. Más allá del accidente de avión el 12 de noviembre un artículo publicado en Barron8217s el 8 de octubre (Arvedlund 2001) ofrece varias otras razones para ser escépticos acerca de las demandas que es probable que los terroristas o sus asociados negocian opciones AMR y UAL por delante de los ataques del 11 de septiembre. Para empezar, el artículo señala que el comercio más pesada de las opciones de AMR no se produjo en los más baratos, pone más corta fechados, que habrían proporcionado los mayores beneficios a alguien que sabía de los próximos ataques. Por otra parte, un analista había emitido una recomendación sobre 8220sell8221 AMR durante la semana anterior, lo que puede haber llevado a los inversores para comprar puts AMR. Del mismo modo, el precio de las acciones de UAL había disminuido recientemente suficiente para referirse a los operadores técnicos que pueden haber aumentado su compra de venta y opciones de UAL son negociadas por las instituciones de cobertura de sus posiciones de acciones. Por último, los comerciantes que hacen los mercados en las opciones no plantearon el precio de venta en el momento las órdenes llegado ya que tendrían si creían que las órdenes se basan en información no pública adversa: los creadores de mercado no parecen encontrar la negociación de estar fuera de lo común en el momento en que se produjo. www. business. uiuc. edu/poteshma/research/poteshman2006.pdf Sin embargo, luego diseña un modelo estadístico, lo que sugiere que es consistente con el conocimiento previo, después de todo: VI. Opciones Conclusión Los comerciantes, gerentes corporativos, los analistas de seguridad, oficiales de cambio, reguladores, fiscales, políticos, and8212at times8212the público en general tienen un interés en saber si la negociación de opciones inusual se ha producido en torno a ciertos eventos. Un buen ejemplo de tal evento es del 11 de septiembre los ataques terroristas, y efectivamente se ha producido una gran cantidad de especulaciones sobre si la actividad del mercado opción indicó que los terroristas o de sus asociados habían negociado en los días previos al 11 de septiembre en el conocimiento anticipado de la inminentes ataques. Esta especulación, sin embargo, se llevó a cabo en ausencia de una comprensión de las características relevantes de la bolsa de comercio opción. Este trabajo comienza con el desarrollo de información sistemática sobre la distribución de la actividad del mercado opción. Se construye distribuciones de referencia para las estadísticas del volumen de mercado opción que miden de diferentes maneras la medida en que el volumen fabricante de non8211market establece posiciones de mercado opción que será rentable si los aumentos de precio de las acciones subyacentes o cae en valor. La distribución de estas estadísticas se calculan tanto incondicionalmente y cuando acondicionado en el nivel general de actividad opción en la acción subyacente, el volumen de retorno y la negociación en la acción subyacente, y la vuelta en el mercado global. Estas distribuciones se utilizan para juzgar si la opción de negociación en el mercado de AMR, UAL, el índice de aerolíneas estándar y Poor8217s, y el índice del mercado SampP 500 en los días previos al 11 de septiembre fue, de hecho, inusual. Los ratios de volumen de mercado de opciones consideradas no proporcionan evidencia de la bolsa de comercio opción inusual en los días previos al 11 de septiembre las relaciones de volumen, sin embargo, están construidos a partir del volumen de venta a largo y corto y el volumen de llamadas larga y corta simplemente pone tendrían que compran sido la forma más sencilla para alguien que ha negociado en el mercado de opciones en el conocimiento previo de los ataques. Una medida de volumen anormal puesto de largo también se examinó y se ve que es en niveles anormalmente altos en los días previos a los ataques. En consecuencia, el trabajo concluye que no hay evidencia de la actividad del mercado opción inusual en los días previos al 11 de septiembre, que es consistente con el comercio de los inversores en el conocimiento previo de los ataques. www. business. uiuc. edu/poteshma/research/poteshman2006.pdf Un tema que nos preocupa de esto es la falta de análisis de la cadena de malas noticias entregadas por American Airlines, el 7 de septiembre, el día de negociación antes de 10 de septiembre, cuando el se produjo la mayor parte de comercio significativo. Profesor Poteshman nos dijo a través de correo electrónico: Mi estudio no incluye regresiones por cuantiles que dan cuenta de las condiciones del mercado en determinadas poblaciones. Por lo tanto, hay por lo menos una primera corrección para que las noticias negativas que estaba saliendo el 7 de septiembre en la RAM. Pero ¿puede realmente el tratamiento de las noticias de lo que simplemente el profesor Paul Zarembka apoya las reivindicaciones, diciendo: Poteshman encuentra. estas compras de opciones en la línea aérea de valores estadounidense. sólo tenía 1 por ciento de probabilidad de que se produzca simplemente al azar. patriotsquestion911 / profesores, pero no we8217re diciendo que eran al azar, en lugar de que puede haber habido una significativa respuesta racional a las malas noticias entregado el día anterior. Poteshman está esencialmente diciendo (con respecto a AMR) es que la gente compró demasiados pone para que eso se explica por el 9/7 de noticias, por lo tanto, se requiere otra explicación, pero ¿cómo se puede decir que sin el análisis de la noticia en sí Después de todo, si que la noticia había sido 8220we8217ll probablemente quiebra en seis months8221 entonces las proporciones de venta probablemente habría sido aún más significativo, y el modelo Poteshman8217s dado aún más la confirmación de 8220unusual activity8221 mercado opción, pero que han hecho de la idea de la presciencia más probable Nos don8217t pensamos asi que. Obviamente la noticia AMR fue menos significativa, pero todavía decir que no se puede juzgar con precisión el significado de estas tareas hasta que se toma en consideración. . .