Actualización Móvil Exponencial Media

Usando Moving convergencia-divergencia media para medir la acción de precio Resumen MACD mide la fortaleza o debilidad de la acción del precio de una acción o de otro activo, mediante el impulso de sus medias móviles. Cruces y convergencias pueden destacar las oportunidades para comprar en resistencia temprana y / o vender a principios de debilidad. Durante una tendencia a la baja, la línea MACD gráfica cruza por encima de la línea y / o se mueve o desde abajo a cero sobre cero de la señal, lo que indica una reversión de los precios potencialmente alcista. MACD mide la fortaleza o debilidad de la acción del precio de una acción o de otro activo, mediante el impulso de sus medias móviles. Muestra los cambios de tendencia a corto plazo que pueden afectar las tendencias a más largo plazo. Este indicador líder puede también comerciantes alertan a los reveses potenciales en una tendencia existente y, posiblemente, el inicio de una nueva. Un gráfico típico MACD incluye dos líneas, comúnmente conocida como la línea gráfica y la línea de señal: Diagrama de línea MACD (MACDg) es la diferencia entre dos medias móviles, por lo general una persona de 12 días de media móvil exponencial (EMA) de los precios de cierre diarios y a 26 días de media móvil exponencial (EMA) de los precios de cierre diarios. línea MACD señal (MACDs) es la media móvil de la línea MACD Gráfico y por lo general se calcula utilizando un 9 días de media móvil exponencial (EMA) de la línea MACD Gráfico. Las señales indicadoras: lo que los operadores buscar algunas maneras este indicador se utiliza es para ayudar a identificar los cambios de tendencia a corto plazo que pueden afectar las tendencias a más largo plazo mediante la búsqueda de cruces y / o convergencias y divergencias. Crossover (inversiones de tendencia) La clave para MACD es la interacción entre el Diagrama de línea y la línea de señal. Un cruce se produce cada vez que el Diagrama de línea cruza la línea de señal, ya sea al alza oa la baja. La convergencia / divergencia (Tendencia fortaleza / debilidad) Convergencia - Una convergencia MACD se produce cuando el Diagrama de línea y el paso de señal de línea en la misma dirección y sirve como una confirmación de la tendencia del precio actual. Divergencia - Una divergencia MACD se produce cuando el Diagrama de línea no confirma la tendencia actual en el precio. Esto puede servir como una señal de peligro de la tendencia de debilidad y un potencial de reversión inminente. Al igual que con cualquier señal de análisis técnico, que puede ser útil para esperar la confirmación de un cambio de tendencia antes de tomar acción. 1. Las señales de cruce alcista (inversión de la tendencia) Durante una tendencia a la baja, la línea MACD gráfica cruza por encima de la línea y / o se mueve o desde abajo a cero sobre cero de la señal, lo que indica una reversión de los precios potencialmente alcista. Algunos comerciantes se consideran una profundidad de la línea del gráfico por encima de la línea de señal a ser una señal de acción de alerta temprana. Otros comerciantes prefieren esperar a la línea del gráfico para cruzar por encima de cero como una señal de confirmación alcista. 2. Convergencia alcista (fuerza de la tendencia alcista) Precio y línea del gráfico MACD son a la vez haciendo máximos más altos en conjunción con una tendencia determinada, lo que indica que la tendencia alcista está potencialmente ganando fuerza al alza. 3. La divergencia alcista (bajista de tendencia se está debilitando) Precio está haciendo mínimos más bajos, mientras que el MACD está haciendo mínimos más altos, lo que indica que la tendencia a la baja potencialmente puede estar perdiendo fuerza. Las señales indicadoras bajistas 1. cruce bajista (inversión de la tendencia) Durante una tendencia alcista, la línea del gráfico MACD cruza por debajo de la línea y / o o se mueve de arriba a bajo cero cero de la señal, lo que indica una reversión de los precios potencialmente bajista. Algunos comerciantes se consideran una profundidad de la línea del gráfico por debajo de la línea de señal a ser una señal de acción de alerta temprana acción. Otros comerciantes prefieren esperar a la línea del gráfico para cruzar por debajo de cero como una señal de confirmación de la baja. 2. Convergencia bajista: Tendencia bajista fuerza de los precios y el MACD son a la vez haciendo mínimos más bajos en conjunción con una tendencia determinada, lo que indica que la tendencia alcista está ganando fuerza potencialmente a la baja. 3. divergencia bajista (de tendencia alcista está debilitando) Precio está haciendo máximos más altos, mientras que el MACD está haciendo máximos más bajos, lo que indica que la tendencia alcista está potencialmente perdiendo fuerza. MACD es una herramienta de análisis técnico extremadamente flexible que se puede utilizar en una variedad de maneras. Cruces y convergencias pueden destacar las oportunidades para comprar en resistencia temprana y / o vender a principios de debilidad. Las divergencias alcistas y bajistas pueden permitirle identificar cuando se está disminuyendo el impulso de un movimiento particular de una manera que puede no ser evidente cuando se mira sólo a la acción del precio. Schwab no recomienda el uso de análisis técnico como medio exclusivo de las investigaciones de mercados. La información que aquí es sólo para fines informativos y no debe considerarse como una recomendación individualizada o respaldo de cualquier particular, la seguridad, patrón gráfico o estrategia de inversión. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Divulgación: E / no tenemos ninguna posición en las existencias mencionadas, y no hay planes para iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo a mí mismo, y que expresa mis propias opiniones. No recibo compensación por ello (excepto los de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación de negocios con cualquier empresa cuyas acciones se menciona en este article. Exponential Medias Móviles Aunque una media móvil simple es fácil de calcular, que doesnapost necesariamente para obtener la mejor imagen de cómo los precios han ido cambiando. La media móvil exponencial es otra media móvil, similar a la media móvil simple, pero se calcula de una manera diferente. Lo que hace que la EMA diferente de la media móvil simple es que la EMA pone más peso sobre los precios que están más cerca del período actual. El resultado de poner más peso en los períodos más recientes le da una media móvil que es menos quotsmoothquot. Como resultado, la EMA reacciona más rápido a los cambios de precio que el SMA. Recursos de divisas en tiempo real fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas Preajuste Tenga en cuenta que si hace su selección, que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de us. The SampP 500 cerró septiembre con una pérdida mensual de 0,12, casualmente su segunda derrota consecutiva de 0,12. Los tres SampP 500 MAs se invirtieron señalización y los cinco Ivy cartera ETF MAs se invirtieron señalización. En la tabla, los cierres mensuales que se encuentran dentro de una señal 2 se resaltan en amarillo. La tabla anterior muestra la señal de corriente de 10 meses de media móvil simple (SMA) para cada uno de los cinco ETF destacados en The Ivy Cartera. Hemos también incluyó una mesa de 12 meses SMA para los mismos ETF para esta estrategia alternativa popular. Para un análisis fascinante de la estrategia de la hiedra de la cartera, consulte este artículo de Adam Butler, Mike Philbrick y Rodrigo Gordillo: Backtesting Medias Móviles En los últimos años que hemos utilizan Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de varias estrategias de temporización de movimiento de la media. Pero ahora utilizamos las herramientas de pruebas retrospectivas disponibles en el sitio web ETFReplay. Cualquiera que esté interesado en la sincronización del mercado con los ETF debería echar un vistazo a este sitio web. Aquí están las dos herramientas que utilizamos con más frecuencia: Antecedentes de Medias Móviles compra y venta sobre la base de un promedio móvil de los cierres mensuales puede ser una estrategia eficaz para la gestión del riesgo de pérdida severa de los mercados más importantes de osos. En esencia, cuando el cierre mensual del índice es superior al valor promedio móvil, se mantiene el índice. Cuando el índice cierra por debajo, se mueve a dinero en efectivo. La desventaja es que nunca se le fuera en la parte superior o la parte posterior de la parte inferior. Además, se puede producir el whipsaw ocasional (compra a corto plazo o vender la señal), como en ocasiones que hemos experimentado en el último año. Sin embargo, un gráfico de los cierres mensuales SampP 500 desde 1995 muestra que una estrategia de media móvil simple de 10 ó 12 meses (SMA) habría asegurado la participación en la mayor parte del movimiento de precios al alza al tiempo que reduce drásticamente las pérdidas. Aquí está la variante de 12 meses: El de 10 meses de media móvil exponencial (EMA) es una ligera variante de la media móvil simple. Esta versión aumenta matemáticamente la ponderación de los datos más recientes en la secuencia de 10 meses. Desde 1995 se ha producido un menor número de señales falsas que la media móvil simple equivalente, a pesar de que fue un mes lento para señalar una venta después de estas dos cimas del mercado. Un repaso a los promedios móviles de 10 y 12 meses en el Dow durante la crisis de 1929 y la Gran Depresión muestra la eficacia de estas estrategias durante esos tiempos peligrosos. La psicología de las señales de impulso de sincronización funciona debido a un rasgo humano básico. Las personas imitan el comportamiento exitoso. Cuando oyen de otros haciendo dinero en el mercado, compran en. Con el tiempo se invierte la tendencia. Puede ser simplemente las expansiones y contracciones del ciclo de negocios normales. A veces la causa es más dramático mdash una burbuja de activos, una gran guerra, una pandemia o una descarga financiera inesperada. Cuando se invierte la tendencia, los inversores de éxito venden temprano. La imitación de éxito se convierte gradualmente el impulso de compra anterior en el impulso de venta. La implementación de la Estrategia En las ilustraciones de la SampP 500 son sólo eso ilustraciones mdash. Usamos el SampP debido a los datos históricos extensos eso es fácilmente disponibles. Sin embargo, los seguidores de una estrategia de media móvil deben tomar decisiones de compra / venta de las señales para la inversión específica cada uno, no es un índice amplio. Incluso si usted es invertir en un fondo que rastrea el SampP 500 (por ejemplo Vanguardias VFINX o la ETF SPY) las señales de promedio móvil de los fondos de vez en cuando diferir del índice subyacente, debido a la reinversión de dividendos. Los números SampP 500 en nuestros ejemplos no incluyen los dividendos. La estrategia es más eficaz en una cuenta con ventajas impositivas con un servicio de corretaje de bajo costo. Desea que las ganancias para sí mismo, no su agente o el Tío Sam. Nota . Para cualquier persona que le gustaría ver las medias móviles simples de 10 y 12 meses en el SampP 500 y las posiciones de capital-contra-efectivo desde 1950, aquí una (xls) archivo de Excel de los datos. Nuestra fuente para los cierres mensuales (Columna B) es Yahoo Finanzas. Columnas D y F muestran las posiciones señaladas por el final de mes cerca de las dos estrategias de SMA. En el pasado que hemos recomendado Mebane Fabers artículo reflexivo Un Enfoque Cuantitativo asignación táctica de activos. El artículo ha sido actualizada y ampliada como la tercera parte: de administración activa su libro The Ivy Cartera. coautor con Eric Richardson. Esta es una lectura obligada para cualquiera que contemple el uso de una señal de temporización para las decisiones de inversión. El libro analiza la aplicación de medias móviles de la SampP 500 y cuatro clases de activos adicionales: el índice de Morgan Stanley Capital International EAFE (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), la Asociación Nacional de Fondos de Inversión Inmobiliaria Índice (NAREIT), y los bonos del Tesoro a 10 años del gobierno de Estados Unidos. Como una característica habitual de este sitio web, tratamos de actualizar las señales al final de cada mes. Para ideas adicionales de Mebane Faber, por favor visite su sitio web, Mebane Faber Investigación. Nota sobre el cálculo de medias móviles mensuales: Si usted está haciendo sus propios cálculos de las medias móviles de existencias o ETFs que pagan dividendos, que de vez en cuando obtener resultados diferentes si no ajustar los dividendos. Por ejemplo, en 2012 se mantuvo VNQ invierte a finales de noviembre sobre la base de los cierres mensuales ajustados, pero no había una señal de venta si ignorado ajustes por dividendos. Debido a que los datos de períodos anteriores cambiarán cuando se pagan dividendos, debe actualizar los datos de todos los meses en el cálculo si un dividendo fue pagado desde el cierre mensual anterior. Este será el caso de las acciones que pagan dividendos o Promedios funds. Moving - Simple y Medias móviles exponenciales - simple y exponencial Introducción medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros John MurphyIndicator tirar abajo: Simple vs Medias Móviles Exponenciales Nota del editor: Interesado en otro tiro abajo Confirmar seguimiento de tendencia frente a indicadores de comercio basados ​​en la esfera. De los cientos de estudios de análisis técnico y los indicadores disponibles para los comerciantes, tal vez ninguno es más ampliamente utilizada de la media móvil. Supongo que lo Existen varios tipos de medias móviles, basados ​​en diferentes cálculos. Entender qué tipo de obras bestand whenis la clave para la adición de eficacia media móvil de su caja de herramientas básico de gráficos. Las medias móviles de datos de precios lisas para formar un indicador técnico de seguimiento de tendencias. Ellos no predicen la dirección del precio en vez, definen la dirección de la corriente con un desfase. Media móvil simple Como implica el nombre, la media móvil simple (SMA) es la forma más básica de este indicador técnico. Para las acciones, su calculada mediante la suma de todos los precios de cierre por un número determinado de períodos de tiempo, y luego dividiendo el total por el número de períodos. Por ejemplo, si usted quiere encontrar la corriente 10-días de SMA de una acción, deberá añadir juntos cada uno de los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividir por 10. Con cada nuevo día se mueve hacia adelante, el primer día de ese serie de 10 días se redujo de cálculo y se añadiría el nuevo día. La media móvil exponencial de media móvil exponencial (EMA) es el primo más sofisticado para SMA. El cálculo empieza igual como SMA, pero entonces se modifica para que los puntos de datos más recientes de la serie tienen más peso que los de mayor edad. Como puntos de datos más frescos pierden la frescura, su ponderación en el cálculo disminuye exponentiallyhence el nombre. Por ejemplo, en un EMA de 10 días, el más reciente punto de datos contaría como 18.2 del cálculo total, pero el día 10, y el más antiguo, ya que sólo contaría 3. Matemáticas alertthe multiplicador se crujía como esto: Una interesante peculiaridad de la EMA es que sólo alrededor de 87 de los datos utilizados para calcular el indicador se toma de la cantidad real de barras de precios trazado en la longitud de la media. Debido a la naturaleza de la disminución exponencial, los datos para un EMA se toma de una cantidad infinita de períodos históricos, aunque para todos los propósitos prácticos, una vez que llega más allá de dos veces la longitud de la media, la ponderación es tan infinitesimal que su irrelevante. Cuándo utilizar cada uno con medias móviles en general, el más largo es el período de tiempo, más lento se debe reaccionar a movimiento de precios. Pero todo lo demás es igual, una media móvil exponencial hará un seguimiento de los precios más estrechamente que una media móvil simple. Debido a esto, la EMA se considera típicamente más apropiado en el comercio a corto plazo. Las mismas características que hacen que la EMA más adecuado para el comercio a corto plazo limitan su eficacia cuando se trata de largo plazo. Aunque EMA se moverá con el precio antes de lo SMA, sino que también tenderá a conseguir whipsawed, por lo que es menos que ideal para la activación de las entradas y salidas en los gráficos diarios. El SMA, con su retraso incorporado, tiende a suavizar la acción del precio con el tiempo, por lo que es una buena tendencia indicatorstaying larga cuando el precio está por encima de la media y plana (o corto) cuando está por debajo. Una media móvil simple también puede ser eficaz como un indicador de soporte y resistencia. La Figura 1 compara los dos tipos aplicados a una acción individual. Considere la posibilidad de medias móviles de los bloques de construcción para otros indicadores y superposiciones técnicas, incluidas las Bandas de Bollinger, moviendo la convergencia divergencia promedio (MACD), y más. FIGURA 1: Medias móviles, la CARTA. En este gráfico diario, la media móvil (línea roja) exponencial rastreado el precio un poco mejor que la media móvil simple (línea azul), a pesar de que ambos proporcionan apoyo a la tendencia (flechas verdes). Cuando terminó la tendencia y el precio se movió hacia un lado, EMA como una señal de reentrada causado el doble acción whipsaw (flechas de color púrpura). Uso de la SMA, la señal de reentrada viene sólo después de que se hayan restablecido del todo la tendencia. fuente gráfico: TD Ameritrades plataforma thinkorswim. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Futuros, con confianza TD Ameritrades plataforma thinkorswim pueden ayudar a descubrir las tendencias de los mercados de futuros, poner en práctica sus estrategias y comenzar a operar con confianza. Más sobre El comercio es la industria automotriz altamente cíclico finalmente llegando a un pico de ventas de automóviles de Estados Unidos alcanzó un récord de ventas de un poco menos. Las aerolíneas han beneficiado de vientos de cola fuertes en los últimos años. Los bajos precios del petróleo, cada vez más global. Inconcebible.